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| 基于压力测试模型的我国商业银行风险监管研究 |
| 丁建臣1, 刘亚娴2, 陈宁3 |
1.对外经济贸易大学金融学院,北京100029;
2.中国建设银行股份有限公司河南省分行投资银行业务部,郑州450000;
3.中科招商投资管理集团,北京100029 |
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摘要 中长期贷款和定期存款是我国商业银行流动性风险的主要来源,商业银行信用风险主要来源于房地产抵押贷款和房地产相关产业贷款,我国银行的房贷信用风险仍处于可控范围。为预防利率风险,银行最积极的缺口管理策略是根据对利率波动的预测,适时形成或正或负的缺口,若难以准确地预测利率走势,则应采取零缺口资金配置策略。我国应建立标准化程序,统一银行压力测试标准,构建高效的银行压力测试评估体系,发挥银行压力测试的风险预警作用,这样才能全面衡量商业银行的经营状况与风险承受能力。
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| 关键词 ：
银行压力测试,
商业银行,
监管,
风险
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收稿日期: 2015-12-18
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| 基金资助:教育部人文社会科学研究项目（13YJA790011） |
| 作者简介: 丁建臣（1962 – ）,男,黑龙江牡丹江人,对外经济贸易大学金融学院教授,主要从事金融学研究;刘亚娴（1984 – ）,女,河南新乡人,中国建设银行股份有限公司河南省分行投资银行业务部科员,经济学博士,主要从事金融学研究;陈宁（1970 – ）,男,中科招商投资管理集团高级经济师,主要从事金融学研究。 |
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2016, Vol. 0 
